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私募基金风险管理中市场风险管理主要措施
浏览:1238 日期:2019-07-29
1.密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出投资调整应对策略;
2.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境,和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险。公司应特别加强禁止投资证券的管理,对于市场风险较大的股票建立内部监督、快速评估机制和定期跟踪机制;
3.关注投资组合的收益质量风险,可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量;
4.加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内;
5.加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析;
6.可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。可利用敏感性分析,找出影响投资组合收益的关键因素。可运用情景分析和压力测试技术,评估投资组合对于大幅和极端市场波动的承受能力。

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